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garch模型描述金融时间序列什么问题？

GARCH模型实验目的：是用来预测时间序列方差的模型，可以衡量风险，（1）估计方差，衡量风险（2）可以计算均值方差中变量的置信区间（3）对条件异方差正确估计可以使估计参数更准确。

匿名回答于2021-03-23 17:23:22

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