2、将电子表格数据导入eviews，点击ok。
3、在系统弹出窗口中输入“cor coilfuture dow shindex nagas opec ueurope urmb”。
4、打开“菜单”-“graph”，在对话框中输入序列名称“coilfuture”，点击“OK”。
5、进入“test type”，点击“test”-“intercept”，设置参数。
6、点击ok即可。
ARCH模型（Autoregressive conditional heteroskedasticity model）全称“自回归条件异方差模型”，解决了传统的计量经济学对时间序列变量的第二个假设（方差恒定）所引起的问题。GARCH模型称为广义ARCH模型，是ARCH模型的拓展，由Bollerslev(1986)发展起来的。
匿名回答于2020-06-21 04:28:51
