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单位根检验的原理?

单位根检验是指检验序列中是否存在单位根,因为存在单位根就是非平稳时间序列了。单位根就是指单位根过程,可以证明,序列中存在单位根过程就不平稳,会使回归分析中存在伪回归。

在离散时间序列模型中,如自回归移动平均(AR-MA)过程,模型的自回归部分的‘单位根’表明序列是不平稳的,即随时间的推进,它并没有回到给定值的趋势(长期均值)。

匿名回答于2021-09-25 21:41:56


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