如果X,Y独立,则X+Y还是正态分布均值u1+u2,方差为Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y),如果不独立,E（X+Y）=u1+u2,方差为Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)+2Cov(X,Y)
匿名回答于2021-08-27 06:05:33
