ARIMA模型中的p，q，d怎么确定根据ACFPACF？

ARIMA（p，d，q）称为差分自回归移动平均模型，AR是自回归,p为自回归项，可以看自相关图来估计;MA为移动平均，q为移动平均项数，可以看偏相关图来估计，d为时间序列成为平稳时所做的差分次数。

近期在用R，里面有个函数auto.arima()可以自动生成一个最优拟合模型。可以试试。

当然不同的会有不同函数，看看教程总有解决方法的。

匿名回答于2024-05-10 18:05:39