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单调收敛定理?

设0≤X1≤X2≤…≤Xn≤…是一单调非负随机变量列。那么,若Xn(处处)收敛于随机变量X,则相应的数学期望列EX1,EX2,…,EXn,…收敛于X的数学期望EX,这种现象称为单调收敛定理。

定理

如果 是一个单调的实数序列(例如 ),则这个序列具有极限(如果我们把正无穷大和负无穷大也算作极限的话)。这个极限是有限的,当且仅当序列是有界的。

证明

我们证明如果递增序列有上界,则它是收敛的,且它的极限为。

由于非空且有上界,因此根据实数的最小上界公理,存在,且是有限的。现在,对于每一个,都存在一个,使得 ,否则是的一个上界,这与c为最小上界 的事实矛盾。于是,由于是递增的,对于所有的,都有,因此根据定义,的极限为。证毕。

类似地,如果一个实数序列是递减且有下界,则它的最大下界就是它的极限。

匿名回答于2024-05-23 16:28:38


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