考虑xOy平面，Y的概率密度p是集中在“x=y”这条斜线上的，且它在横向和纵向的单次积分都是1，也就是说对于固定的y，p(x,y)=delta(x-y)，对于固定的x，有p(x,y)=delta(y-x)。
至于为什么是这样，你可以理解为是N(0,0,1,1,rho)的概率密度在rho趋向于1时候的极限情况。对于rho<1，N(0,0,1,1,rho)的概率密度是一个正常的函数，随着rho接近1，这个概率密度的值会不断“积聚”在x=y这条线附近，最后收敛到广义函数。
匿名回答于2021-04-09 22:44:48
